Modélisation prédictive du PNB sur 6 ans et automatisation des Stress Tests
Évaluation de la résilience financière sur un périmètre bancaire global (Banque de détail, filiales et CIB) face à des scénarios macro-économiques adverses.
Problématique métier
Dans un cadre réglementaire exigeant et un environnement économique volatil, ce groupe bancaire international devait évaluer avec précision sa capacité de résilience face à des chocs macro-économiques et financiers négatifs (Stress Tests), tout en alignant les méthodologies de projection entre ses activités de banque de détail et de financement & d'investissement.
Solution Smart Data & Prédictive mise en œuvre
Intégration de variables macro-économiques externes
Collecte et structuration des indicateurs conjoncturels critiques (taux de croissance du PIB, taux de chômage, indices financiers) sourcés auprès de fournisseurs de référence (Bloomberg, Boursorama).
Modélisation statistique du Produit Net Bancaire (PNB)
Développement d’algorithmes prédictifs sous R couplés à IBM Planning Analytics pour projeter trimestre par trimestre l'évolution des volumes d'activité et des marges.
Résultats & création de valeur
- Vision consolidée et homogène : trajectoire du PNB (volumes et prix) pilotée sur 24 trimestres glissants.
- Agilité réglementaire : simulation rapide de chocs macro-économiques sévères pour sécuriser les ratios prudentiels.
- Industrialisation des flux : passerelle fluide entre les modèles statistiques R et l'outil de pilotage budgétaire IBM Planning Analytics.